I have a improvement for the backtest.

It's already a good solution to choose the time from the past day (for example) and the volume profile changes with this, so I'm in the past and can analyze the market, for example from 08:30 AM to 10:00 AM.

So it would be great to:

1. choose my time for analysis

2. and when I'm over this time, later (10:01 AM), go from candle to candle and the volume profile changes, too?

So I can have a "real time past trading session" from yesterday with a changing volume profile to analyze my setup, and I can switch the candles step by step with the arrow keys...?

Changing always the time via mouse click only in minute-steps is

not a good way to analyze my setup because I trade with 15-Sec-Candles,

so it would be great, like I said, to go candle by candle.

Dear Volfix Team,

please make a Grid that shows the Session Time from each market - open till market close.

You provide a Grid on Daily basis, hourly basis and so on, but the Daily Grid shows 00:00 o clock until 00:00 chicago time in GC (Gold) for example.

The Session starts 7 hours earlier at 5:00pm to 4:00pm.

Only with the market Session grid we can see easily the right open/close, high/low and

the right market profile of each trading day of the CME, COMEX and other exhcanges.

All of the Community from Marcus Schulz (about 250 people) have that wish so please add this grid!

Thanks in advance

Best regards

Все уже украдено до нас (с) Операция "Ы"

Сайты бирж CME/ICE - клад с информацией.

Только информация данная не структурированная, не удобная и без истории.

Например там можно найти руководство по хеджированию с помощью фьючерсов и опционов.

Интерпретация информации по взаимосвязанным производным (фьючерс и опцион) следует из анализа или инвестиционной трейдерской философии.

В VolFix-е сделано очень много для анализа объемов фьючерсов. 

Но к сожалению очень урезанный (не удобный) функционал по анализу опционов.

Вернемся к тому, что предлагает веб версия биржи и нету в VolFix.

1) Most Active
На мой взгляд, одна из самых "мощных" аналитических инструментов.
Из названия видно, что предоставляет информацию по самым активным страйкам, где произошло существенные изменения. Таким образом, получаем общую картину опционов по инструменту.

Существует несколько разновидностей Most Active, которые конечно хотелось бы видеть в upgrade:
1.1 Most Active по одному инструменту и одному контракту.

Из скрина выше, видно, что предоставляется информация по самым активным страйкам в одном контракте. Данная информация сокращает в несколько раз время для анализа. Если сравнивать с существующей версии Option Desk (для анализа), необходимо просматривать (заходить) в каждый страйк и "высматривать" количество изменений в графике Call/Put Open Interest и нету возможности посмотреть объем прошедший за день

Параметры которые указаны на скрине и комментарии о возможной реализации в upgrade:
Все параметры в таблице указываются на ВЫБРАННЫЕ даты.

TOTAL VOLUME - Общий объем по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать объем по всем страйкам.

OPEN INTEREST TOTAL -  Общий ОИ по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать ОИ по всем страйкам.

OPEN INTEREST NET CHG - Общее изменение ОИ по всем страйкам. Сложно оценить, так как нужно просчитать изменение по каждому страйку и полученный результат с плюсовать, возможно стоит отложить из за большой нагрузки на сервер.

STRIKE PRICE - Страйк который вошёл в ТОП изменений. При определении ТОП изменений, значение страйка вывести будет не сложно.

VOL - Объем по данному страйку. Аналогично значению страйка, объем за ТФ День.

Дата 1 (МАР 13) - Начало дата, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

Дата 2 (МАР 14) - Конец даты, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

CHG - Чистое изменение ОИ. Имея значения по одному страйку за две даты, вычисляется формулой "Дата 2" - "Дата 1".

CHG CHART - Графическое изменение чистого ОИ. Возможно, стоит отложить, что бы снизить нагрузку на сервер.

Top Ranking Count - Кол-во "топ" страйков выводимых в таблицу. В примере указано минимальное кол-во страйков 10, можно ставить выше.

Compare Date - Выбор даты. Какие даты необходимо сравнивать.

1.2 Most Active по одному инструменту и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.

Только составляется таблица самых активных страйков по всем контрактам.

1.3 Most Active по всем инструментам и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.

Только составляется таблица самых активных страйков по всем выбранным инструментам и всем контрактам.

2) Max Pain - Максимальная боль. Философская интерпретация. Очень интересный показатель для наблюдения и изучения.

В данном пункте так же еще видно кол-во и процент от общего кол-ва  опционов в деньгах и вне денег.

Описание и пример расчета:

Max Pain for Option Holders

The “Max Pain” (or “Maximum Pain”) of an option series is the underlying price at option expiration that results in minimum total intrinsic value for all outstanding options in the series. The Max Pain for option buyers is also the “Max Pleasure” for option sellers.

To calculate Max Pain:

1) For each strike in the series, assume that the underlying futures settled at that strike on expiration day and calculate intrinsic value for every option outstanding.

2) For each intrinsic value in #1 (both puts and calls), calculate the total intrinsic value per strike as (open interest * intrinsic value).

3) For each total intrinsic value per strike in #2 sum across all strikes for a total intrinsic value for the assumed underlying.

4) Calculate #3 for all assumed underlyings (strikes) and choose the minimum.

For example, at right are open interest levels for LOM6 options on 25-Apr-16:

1) Assume underlying is 38 and calculate intrinsic values of Max(38 – strike, 0) for calls and Max(strike - 38, 0) for puts.

Calls: [0, 0, 0, 0, … 0]

Puts: [0, .5, 1, 1.5, … 13]

2) Calculate total intrinsic value for each strike.

[4625 * 0, 3035 * 0, 2192 * 0, 5043 * 0, … 3825 * 0]

[8689 * 0, 3829 * .5, 7763 * 1, 3206 * 1.5, … 391 * 13].

3) Sum across strikes for total intrinsic value for assumed underlying = 38.

4) Repeat for assumed underlying = 38.5, 39.0, 39.5, … 51.0 and choose the minimum total intrinsic value. The assumed underlying corresponding to the minimum total intrinsic value is the Max Pain level.

Так как все сразу не описать в одном посте, то все таки необходимо с чего то начать.

Продолжение следует ... 

3) Open Interest

4) Option Greeks

5) Volume Heat Map

6) ATM Settlements

Добрый день, скажите, а можно на других графиках реализовать опцию окна Order window, которая дает возможность на график подгружать линии из других окон по инструменту? Сейчас очень неудобно реализована функция сквозных линий. у меня несколько окон и понятно, что уровни с младших ТФ не должны транслироваться на старшие, так как там буде каша. Приходится перетаскивать вручную. Это очень неудобно, если работаешь с несколькими инструментами. Возможность подгрузки уровней с заданных окон сильно упростила бы жизнь.

Добрый день!

Прошу рассмотреть возможность реализации специального оповещения (Alert), срабатываемого при условии перевеса суммарной ликвидности BID над ASK или ASK над BID в DoM на величину, больше заданной (данная величина должна указываться в качестве параметра для данного Alert).

Спасибо!

Сейчас прошли классные изменения - http://joxi.ru/krD9EyDi0kl8vm. При сжатом графике сейчас это выглядит вот так - http://joxi.ru/52aQMdYSGR5MO2. При максимальной нашей общей заинтересованности, у разработчиков есть возможность добавить функцию, которая позволит менять квадратики на черточки - http://joxi.ru/DrlOekVi4RB4zA, как по мне, так - на много комфортнее, к тому каждый может подобрать для себя наиболее подходящую и цветовую гамму и форму. Изменения в следующем - http://joxi.ru/VrwQw0lSKQL8M2. Кто еще действительно считает такой вариант лучшим?

POC красным на кластер профиле

Белым верхняя граница диапазона в данном случае 70%

Синим нижняя граница диапазона, если сделать диапазон и POC динамический с классика на кластерный профиль вообще фантастика ))

Не надо постоянно заниматься ерундой и переносить границы диапазона на графике 

Диапазон который надо ручками постоянно обновлять чтобы увидеть на других графиках и без истории

Добрый день 

Есть ли возможность добавить в функции бокового профиля информацию об открытых опционных позициях по данному инструменту ( как это реализовано в option desk )?

Это добавило визуализации взаимосвязи между опционными  и фьючерсными позициями по данному инструменту + взаимосвязь с исполнением по опционным контрактам ( скрытые тики они уже есть на графике ) 

Доброе утро.

Возможно ли сделать Time & Sales для опционов (CME биржа)?

Реализация на CME

Так как данные не записываются, думаю реализация не составит труда.

В существующий модуль необходимо добавить только дополнительно две колонки (Strike и Type). Скорее всего данные для этих колонок биржа транслирует на прямую.

Данная информация поможет быстрому анализу ситуации за день.

Кто за то, чтобы разместить данные значки в вертикальном положении - http://joxi.ru/bmoOw7ViMk80nm, чтобы прибавилось больше места, а карандаш был в одном месте на всех графиках (так ведь удобнее). Т.к. мы постоянно играемся с линиями и передвигаем их вверх-вниз парой даже не фиксируя, такое расположение мало того, что освободит больше места и не будет мешать барам и объемам при сжатом окне графика, так и будет максимально удобней и как по мне даже симпатичнее.