Welcome to the support center of VolFix


+20
Declined

Option Desk - update

Mouse War 2 years ago in Statistics modules updated by support 5 months ago 13

Все уже украдено до нас (с) Операция "Ы"

Сайты бирж CME/ICE - клад с информацией.

Только информация данная не структурированная, не удобная и без истории.

Например там можно найти руководство по хеджированию с помощью фьючерсов и опционов.


Интерпретация информации по взаимосвязанным производным (фьючерс и опцион) следует из анализа или инвестиционной трейдерской философии.


В VolFix-е сделано очень много для анализа объемов фьючерсов. 

Но к сожалению очень урезанный (не удобный) функционал по анализу опционов.

Вернемся к тому, что предлагает веб версия биржи и нету в VolFix.

1) Most Active
На мой взгляд, одна из самых "мощных" аналитических инструментов.
Из названия видно, что предоставляет информацию по самым активным страйкам, где произошло существенные изменения. Таким образом, получаем общую картину опционов по инструменту.

Существует несколько разновидностей Most Active, которые конечно хотелось бы видеть в upgrade:
1.1 Most Active по одному инструменту и одному контракту.



Из скрина выше, видно, что предоставляется информация по самым активным страйкам в одном контракте. Данная информация сокращает в несколько раз время для анализа. Если сравнивать с существующей версии Option Desk (для анализа), необходимо просматривать (заходить) в каждый страйк и "высматривать" количество изменений в графике Call/Put Open Interest и нету возможности посмотреть объем прошедший за день

Параметры которые указаны на скрине и комментарии о возможной реализации в upgrade:
Все параметры в таблице указываются на ВЫБРАННЫЕ даты.

TOTAL VOLUME - Общий объем по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать объем по всем страйкам.

OPEN INTEREST TOTAL -  Общий ОИ по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать ОИ по всем страйкам.

OPEN INTEREST NET CHG - Общее изменение ОИ по всем страйкам. Сложно оценить, так как нужно просчитать изменение по каждому страйку и полученный результат с плюсовать, возможно стоит отложить из за большой нагрузки на сервер.

STRIKE PRICE - Страйк который вошёл в ТОП изменений. При определении ТОП изменений, значение страйка вывести будет не сложно.

VOL - Объем по данному страйку. Аналогично значению страйка, объем за ТФ День.

Дата 1 (МАР 13) - Начало дата, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

Дата 2 (МАР 14) - Конец даты, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

CHG - Чистое изменение ОИ. Имея значения по одному страйку за две даты, вычисляется формулой "Дата 2" - "Дата 1".

CHG CHART - Графическое изменение чистого ОИ. Возможно, стоит отложить, что бы снизить нагрузку на сервер.



Top Ranking Count - Кол-во "топ" страйков выводимых в таблицу. В примере указано минимальное кол-во страйков 10, можно ставить выше.



Compare Date - Выбор даты. Какие даты необходимо сравнивать.


1.2 Most Active по одному инструменту и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.


Только составляется таблица самых активных страйков по всем контрактам.


1.3 Most Active по всем инструментам и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.

Только составляется таблица самых активных страйков по всем выбранным инструментам и всем контрактам.


2) Max Pain - Максимальная боль. Философская интерпретация. Очень интересный показатель для наблюдения и изучения.



В данном пункте так же еще видно кол-во и процент от общего кол-ва  опционов в деньгах и вне денег.


Описание и пример расчета:

Max Pain for Option Holders

The “Max Pain” (or “Maximum Pain”) of an option series is the underlying price at option expiration that results in minimum total intrinsic value for all outstanding options in the series. The Max Pain for option buyers is also the “Max Pleasure” for option sellers.

 

To calculate Max Pain:

 

1) For each strike in the series, assume that the underlying futures settled at that strike on expiration day and calculate intrinsic value for every option outstanding.

 

2) For each intrinsic value in #1 (both puts and calls), calculate the total intrinsic value per strike as (open interest * intrinsic value).

 

3) For each total intrinsic value per strike in #2 sum across all strikes for a total intrinsic value for the assumed underlying.

 

4) Calculate #3 for all assumed underlyings (strikes) and choose the minimum.

 

For example, at right are open interest levels for LOM6 options on 25-Apr-16:

 

1) Assume underlying is 38 and calculate intrinsic values of Max(38 – strike, 0) for calls and Max(strike - 38, 0) for puts.

Calls: [0, 0, 0, 0, … 0]

Puts: [0, .5, 1, 1.5, … 13]

 

2) Calculate total intrinsic value for each strike.

[4625 * 0, 3035 * 0, 2192 * 0, 5043 * 0, … 3825 * 0]

[8689 * 0, 3829 * .5, 7763 * 1, 3206 * 1.5, … 391 * 13].

 

3) Sum across strikes for total intrinsic value for assumed underlying = 38.

 

4) Repeat for assumed underlying = 38.5, 39.0, 39.5, … 51.0 and choose the minimum total intrinsic value. The assumed underlying corresponding to the minimum total intrinsic value is the Max Pain level.



Так как все сразу не описать в одном посте, то все таки необходимо с чего то начать.

Продолжение следует ... 

3) Open Interest

4) Option Greeks

5) Volume Heat Map

6) ATM Settlements

+15
Completed

Volume search Рабочая лошадка 2.0

dusty 2 years ago in Statistics modules updated 2 years ago 17

Добрый день, в терминале Volfix существует два основных инструмента сбора и анализа статистической информации, это счетчики All prices и Volume search. Первый позиционируется как поисковик POC, хотя есть другая информация, что самое главное информация по горизонтали. Volume search в свою очередь позиционируется для поиска горизонтальных объемов в кластере, однако далее дает массу информации по вертикали. Позволяет получить массив ОБЪЕМНЫХ данных, за интервал и по тф, по max volume в кластере и по total volume в свече. Все бы ничего, но существуют и другие параметры интересные для анализа, это delta, bid/ask, trades. И тут существует существенный дисбаланс между горизонтальным и вертикальным анализом в Volume Search. Есть тонны информации по вертикальным delta-м, bid/ask, trades, bar size. Все это хорошо, вертикаль отработали, а как заглянуть в кластер?! Кроме данных по объему нам ничего не доступно по счетчику. Как узнать какая была delta  на max volume (tick direct/aggressor) за интервал времени?! В результате небольших манипуляций с счетчиком All prices можно получить эти данные в конкретном кластере, однако это не возможно проанализировать, как max volume на длительном интервале времени, нет функционала. Если эти данные доступны на графике и бьются по счетчику All prices, значит они где-то хранятся, вопрос лишь в получении выборки и доработке горизонтально функционала счетчика. Спасибо.

Answer
support 2 years ago

Был запрос только на дельту. Кол-во сделок - в целом мало информативный показатель, особенно на ТФ от 10 мин  и больше.

bid/ask ждать не стоит, так как имея объём и дельту их легко посчитать.

+14
Declined

В Time & Sales и в Agg Time & Sales добавить настройку

Alex Shevchenko 2 years ago in Statistics modules updated by support 2 years ago 7


Если возможно, в Time & Sales и в Agg Time & Sales для улучшения визуализации добавить настройку "Количество ценовых уровней Мин и Макс"  (например Мин 2 Макс 7) и настройку "Время трейдов" (например 10 сек или 1 мин). Подробнее на картинке.

Answer
support 2 years ago

Еще раз комментируем.

Описанная задача однозначно нужная и полезная.

Эта задача отлично и полноценно реализована с помощью Volume Fixing в tick chart и box chart. С алертами и фильтрами.

Но реализация этой задачи в рамках T&S не только будет существенно дополнительно грузить компьютер, но в в принципе полноценно не реализуема  из-за фильтра трейдов. 

+6
Declined

TIME &SALES

Alexandr Rezinkov 2 years ago in Statistics modules updated by Konstantin 2 years ago 8

Здравствуйте хотелось бы увидеть в ленте настройку для улучшения восприятия ленты путем подсвечивания заявок прошедших по одной цене в одно время(секунду до сотых долей)это значительно упростит чтение ленты

Answer
support 2 years ago

Сделки по одной цене отображаются в модулях T&S Agg и Tick Chart.

Понятие в "одно и тоже время" смысла не имеет. Так как считать что если сделка прошла в конце секунды отличается от следующей буквально через мгновение но в следующей секунде - не корректно.

+5
Completed

Сбор статистики. Volume search

tata78ok 2 years ago in Statistics modules updated by support 2 years ago 25

 Добрый день.Сделайте пожалуйста в volume search чтоб было возможно собрать статистику не только по горизонтальному объему ,но и  по горизонтальным maxtick, tick count. trades .bid/ask.. На данный момент есть возможность сбора только вертикальных,  Была заявка, но сделали только горизонтальную дельту, за что Вам огромное спасибо, но очень не хватает и других параметров

Answer
support 2 years ago

Добавлена колонка MV Trades,

Расчёт bid/ask:

bid = (vol - delta) / 2

ask = (vol + delta) / 2

+4
Declined

Статистика среднестатистических объемов

Andrey Poroshin 2 years ago in Statistics modules updated 2 years ago 2


    Добрый день, просьба сделать модуль для подсчета среднестатитических значений объема за определенный промежуток времени на некоторых таймфреймах, (15мин, 60мин, день). В модуле VS есть подсчет AVG, но это немного не то, что хотелось бы.  Я а скринах привел пример, как я вношу данные в таблицу и на графике видна разница между часовыми объемами сегодняшними (синяя шкала) и средними  , например за последние 2-3 месяца(красная шкала). В итоге я вижу, что в текущий часовой промежуток времени на ES торговало больше народа, чем обычно, и намного, и в течении дня эта ситуация сохраняется. Это как правило дает новую почву для вариантов анализа рынка и выявить  начиная с овернайта, какой ожидать день на дневной сессии. Часто проглядываются закономерности. Вчерашний день, который отражен в графике на таблице, был трендовым и проходил на повышенном интересе, что было видно уже на Globex, до начала основной сессии .  Я бы назвал это уровнями вовлеченности.

    В этом конкретном случае можно расчитывать на то, что крупняк и толпа в рынке, маркет мейкеру тяжело устраивать манипуляции, и тренд будет целенаправленный и жесткий.

   Когда объем ниже среднего, на рынке балансный день, маркетмейкеры гоняют цену туда сюда, и это тоже будет понятно по шкале с первых часов.

Если объем почти совпадает со средним, возможен тренд с глубокими откатами.

   и тд и т.п. А появится еще масса интересных наблюдений.

 В общем на основе этой информации можно точнее расчитать ситуацию. Было бы еще лучше, если будет возможность вывести это на графики в качестве индикатора или что то подобное ( подключение к гистограмме горизонтального объема например). Важно иметь сортировку по датам, высчитывать не среднее за весь квартал, а если нужно, только первые недели открытия нового контракта или последние или только пятницу за последний год, или март за последние 3-4 года. Уверен, что статистика получится очень любопытная и полезная в применении.


Привожу пример торгового дня, который выведен в таблице:



+4
Completed

Time & Sales

Konstantin 2 years ago in Statistics modules updated by support 2 years ago 3

Здравствуйте. Просто огромная просьба сделать Spread filetr для T&S как это показано на скрине. И для памяти полезно.

+3
Declined

Линейка в модулях терминала

MLB 2 years ago in Statistics modules updated by support 2 years ago 3

Уважаемые разработчики, просьба к текущей линейке, когда нажимаешь центральную кнопку мышки, добавить возможность смотреть сколько минут,часов, дней, недель длилось движение, от точки с которой установлена линейка.

+2
Declined

VolFix Open API

Сергей123 5 months ago in Statistics modules updated by support 5 months ago 5

Давно назрела тема запроса к менеджерам компании VolFix по созданию Open API.

Пользователи платформы VolFix в настоящее время вынуждены вручную выгружать массу информации для проведения расчетов на локальном ПК, в основном в Excel. Это приводит к много часовому сидению за экраном системы VolFix с целью выполнения достаточно рутинных задач, т.е. происходит массовая потеря драгоценного времени жизни, которое может быть использовано более качественно и с большой пользой – на чтение проф. Литературы, на анализ рынка, разработку торговых стратегий, создание торговых роботов и пр.

При этом многие другие платформы, в частности MetaTrader5 уже создали Внешние API, позволяющие подключаться к ПО из современных систем обработки данных (Python, R), и в автоматизированном режиме проводить выгрузку данных и их обработку (Ссылка). Это позволяет пользователям данных платформ существенно повысить эффективность обработки данных.

Для того чтобы быть максимально конструктивным, я создал даннубю тему после подготовки ТЗ на данный функционал.

Вкратце: предлагается создать VolFix Open API с  6 базовыми rest-функциями:

UserLogin – функция авторизации пользователя на сервере платформы VolFix

SymbolsList – функция листинга доступных в VolFix инструментов (аналог экрана «Symbols Lookup»),

SymbolData – функция листинга спецификации инструмента (аналог экрана «Contract Specification»),

GetBarsData – функция получения торговых данных, агрегированных по временным барам (т.е. OHLCV)

GetClustMVData – функция получения торговых данных, соответствующих кластеру с максимальным объемом (т.е. аналог функционала экрана «Volume Search» десктопного терминала VolFix)

GetClustersData – функция получения торговых данных, агрегированных по кластерам каждого бара

Ссылкан на полное ТЗ "VolFix Open API": https://yadi.sk/i/TzTvwTnBWTFXVw

+2
Not a bug

Price Scale in Volume Journal is wrong

Atlan 1 year ago in Statistics modules updated by support 1 year ago 2

Hi all,

the price scale in some market in the Volume Journal is wrong. It seems that there was a default scale of 0,0001 set which is fine for the 6A and 6B but for the other the Volume sums are wrong because of rounding errors.

Here is a list of the markets that I checked:

6A    0,0001   OK

6B    0,0001   OK

6C    5E-5      faulty

6E    5E-5      faulty

6J    5E-7       faulty

6N    0,0001   OK


Here is a Picture in which shows the issue:



Kind Regards
Atlan