+17
Planned

Backtest-Possibilities - Candle by Candle

Andi 3 months ago in Charts • updated by Сергей123 3 weeks ago 14 1 duplicate

I have a improvement for the backtest.

It's already a good solution to choose the time from the past day (for example) and the volume profile changes with this, so I'm in the past and can analyze the market, for example from 08:30 AM to 10:00 AM.


So it would be great to:

1. choose my time for analysis

2. and when I'm over this time, later (10:01 AM), go from candle to candle and the volume profile changes, too?


So I can have a "real time past trading session" from yesterday with a changing volume profile to analyze my setup, and I can switch the candles step by step with the arrow keys...?

Changing always the time via mouse click only in minute-steps is

not a good way to analyze my setup because I trade with 15-Sec-Candles,

so it would be great, like I said, to go candle by candle.

Duplicates 1

С новыми возможностями платформы это будет мега-круто!

Поиграться разве что, но не более того. Трата времени в пустую для тех кто еще не понял суть ценообразования.

-1

было время, можно было написать в поддержку и подключали к аккаунту)) SIMULATOR

+3
Under review

Вы понимаете, что торговля на исторических данных - это самообман?

Она ничего не даёт, кроме в пустую потерянного времени.

Мозг подсознательно знает результат торгов, даже если человек сознательно их не помнит.

Оптимальный вариант проверки стратегий - это тестовый счет в real-time.

PS:Эту возможность не настолько сложно реализовать технически. Команда Волфикс принципиально не делает возможности в терминале которые по факту ведут к потерям на счете. Мы не зарабатываем совсем ничего с торговли через наш терминал. По-этому мы действительно заинтересованы в том, что бы клиенты успешно торговали на бирже.

+2

Очень логичное разъяснение по вопросу. Полностью поддерживаю. Опора на исторические данные - атавизм и порочная деятельность. Лучше упор делать на развитие платформы в контексте реал-тайм.

-2

А я и не говорила, что интересует ТОРГОВЛЯ на исторических данных. Очень все четко разъяснил @Vadim, но от себя также хочу добавить, что с данной функцией было бы очень удобно именно тестировать (backtest) стратегию, смотреть на формирование паттернов, а не на уже сформированные. Вот пример: установив вручную время 10:30, на графике cluster profile с таймфреймом 1Н я увижу уже сформированный кластер с 10:00 до 11:00 с данными за полный час. Когда сформировался его максимум, какая дельта была в 10:30, какой объем был в 10:30 - неведомо. Узнать можно только перейдя на более мелкий таймфрейм. И так далее, в различных масштабах. При желании можно разобраться, но времени уходит в разы больше, чем если бы был "живой" исторический график.

Проверка стратегий на тестовом счету в реале - это здорово, но многие вещи можно проверить быстрее и эффективнее на истории.

+5

Напрасно, Maxwell, напрасно. To Support: Торговля на исторических данных – не самообман, а способ предварительного тестирования возникшей идеи.

Господа, знаете ли вы как учатся летчики? Вы, может быть, думаете, что их сажают сразу за боевой или гражданский самолет и отпускают в небо? :) Нет, они отрабатывают одно и то же на симуляторах по сто раз на дню, занимаясь таким вот самообманом. Ведь они знают, что лететь надо вверх, и где находится небо, они уже изучили прибрную панель и все элементы управления, но тем не менее сидят в симуляторе и делают одно и то же до автоматизма, так, чтобы в стрессовой ситуации вообще не приходилось включать размышления и думать, а что будет, если я сделаю вот так, или рыться в записях, а где же была та кнопка.

Аналогия с летчиками конечно не на 100% подходит к данному случаю, но по большей части все-таки перекликается. Как мне например понять, как инструмент отрабатывает, к примеру, POC контракта, POC месяца, другие паттерны, которые я использую? Как именно он это делает, какие общие моменты характерны для этого инструмента? Если я не торговал этот инструмент раньше, я просто хочу расширить список торгуемых инстурментов и хочу пронаблюдать работу своей стратегии и своих паттернов на конкретном инструменте? 

Да можно просто пролистать в истории, но мы видим уже готовую картинку, а не формирующуюся в моменте ситуацию, мы не видим как именно она формировалась. Глядя на уже сформированную картинку, мозг подгоняет факты под историю, очень легко объясняя свершившееся. И это, господа, самообман. Ибо завершенная картинка всегда понятна и ясна, как разгаданная загадка – в конце дня предельно понятно, где можно было зайти в рынок, но почему-то так сложно было понять это в моменте. Очень часто мы знаем, куда пойдет рынок с вероятностью 90%, но не можем воспользоваться этим знанием, так как тактически не ясна ситуация, и нас либо выносит по стопам, либо просто сидим и смотрим, как рынок идет в нужном направлении.


Поэтому моменты отработки стратегии лучше наблюдать в движущемся рынке, смотреть как картинка формируется, наблюдать процесс, а не просто регистрировать свершившийся факт. И тогда, когда в следующий раз в рынке мы будем видеть похожую ситуацию, мы будем вспоминать, как она формировалась, а не как мы видели ее сформированной.

+1

в дополнение: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ошибка_хайндсайта

Поддерживаю идею реплея в волфиксе.

Мне как раз не хватает выработанного автоматизма в торговом процессе.

На реальных данных растягивается на долгое время.

Плюс полезно проторговать пропущенный день на выходных.

Рынок постоянно меняется как только вы привыкните к паттерну он в тот же момент изменится и скорее не повторится в ближайшем будущем. Паттерн на графике - это неизбежная случайность либо развод от крупного игрока. Накладывать шаблон поведения на график или какую-то фигуру бессмысленно тк задача участника торгов заработать, а не выресовывать правильные фигуры или всем показывать паттерн поведения в движении цены/объема чтоб кто то заработал. Вот так и разводят рисуют вам какой то паттерн чтоб завлечь и потом разводят по полной, по вашему паттерну цена должна быть здесь, а на деле по другому. любой паттерн это для сороки "блестяшка". 

В целом поддерживаю!

При этом необходимо заметить что для того чтобы обучение трейдингу на "Time Machine" (ТМ) , было действительно эффективным , т.е. приводило к укреплению и формированию в нейронной сети головного мозга правильных реакций на паттерны цен и объемов, нужно реализовать функционал Каталога сценариев и связанный с ним функционал Запуска серий сценариев .

Функционал Каталога сценариев: пользователь формирует на известных и интересных для него исторических данных "сценарий": указывает символ, дату старта и дату завершения отрезка истории, подлежащего проигрыванию в ТМ; далее пользователь и заносит его в Папку сценариев. Каждый сценарий и каждая папка должны иметь уникальные номера и названия. Набор папок образует Каталог сценариев.

Пример: сценарий "Рост Si Осень 2014" (параметры: SiZ4, 20.09.2014, 20.12.2014), сценарий "Рост Si Осень 2015" (параметры: SiZ4, 20.09.2015, 20.12.2015), сценарий "Рост Si Лето 2018" (параметры: SiU8, 20.06.2018, 20.09.2018) и размещает их папке "Тренды и Развороты Si"

Функционал Запуска серий сценариев: пользователь выбирает папку для запуска серии сценариев, далее система случайным образом выбирает сценарий из папки для запуска, заменяет символ инструмента на псевдо-код, набор дат заменяет на аналогичный по продолжительности набор дат в будущем и запускает торговлю в таком "анонимном" режиме.