+30
Planned

Backtest-Possibilities - Candle by Candle

Andi 9 months ago in Charts updated by Will Begin 4 months ago 38 1 duplicate

I have a improvement for the backtest.

It's already a good solution to choose the time from the past day (for example) and the volume profile changes with this, so I'm in the past and can analyze the market, for example from 08:30 AM to 10:00 AM.


So it would be great to:

1. choose my time for analysis

2. and when I'm over this time, later (10:01 AM), go from candle to candle and the volume profile changes, too?


So I can have a "real time past trading session" from yesterday with a changing volume profile to analyze my setup, and I can switch the candles step by step with the arrow keys...?

Changing always the time via mouse click only in minute-steps is

not a good way to analyze my setup because I trade with 15-Sec-Candles,

so it would be great, like I said, to go candle by candle.

Duplicates 1

С новыми возможностями платформы это будет мега-круто!

-2

Поиграться разве что, но не более того. Трата времени в пустую для тех кто еще не понял суть ценообразования.

-1

было время, можно было написать в поддержку и подключали к аккаунту)) SIMULATOR

+2
Under review

Вы понимаете, что торговля на исторических данных - это самообман?

Она ничего не даёт, кроме в пустую потерянного времени.

Мозг подсознательно знает результат торгов, даже если человек сознательно их не помнит.

Оптимальный вариант проверки стратегий - это тестовый счет в real-time.

PS:Эту возможность не настолько сложно реализовать технически. Команда Волфикс принципиально не делает возможности в терминале которые по факту ведут к потерям на счете. Мы не зарабатываем совсем ничего с торговли через наш терминал. По-этому мы действительно заинтересованы в том, что бы клиенты успешно торговали на бирже.

+3

Очень логичное разъяснение по вопросу. Полностью поддерживаю. Опора на исторические данные - атавизм и порочная деятельность. Лучше упор делать на развитие платформы в контексте реал-тайм.

А я и не говорила, что интересует ТОРГОВЛЯ на исторических данных. Очень все четко разъяснил @Vadim, но от себя также хочу добавить, что с данной функцией было бы очень удобно именно тестировать (backtest) стратегию, смотреть на формирование паттернов, а не на уже сформированные. Вот пример: установив вручную время 10:30, на графике cluster profile с таймфреймом 1Н я увижу уже сформированный кластер с 10:00 до 11:00 с данными за полный час. Когда сформировался его максимум, какая дельта была в 10:30, какой объем был в 10:30 - неведомо. Узнать можно только перейдя на более мелкий таймфрейм. И так далее, в различных масштабах. При желании можно разобраться, но времени уходит в разы больше, чем если бы был "живой" исторический график.

Проверка стратегий на тестовом счету в реале - это здорово, но многие вещи можно проверить быстрее и эффективнее на истории.

+11

Напрасно, Maxwell, напрасно. To Support: Торговля на исторических данных – не самообман, а способ предварительного тестирования возникшей идеи.

Господа, знаете ли вы как учатся летчики? Вы, может быть, думаете, что их сажают сразу за боевой или гражданский самолет и отпускают в небо? :) Нет, они отрабатывают одно и то же на симуляторах по сто раз на дню, занимаясь таким вот самообманом. Ведь они знают, что лететь надо вверх, и где находится небо, они уже изучили прибрную панель и все элементы управления, но тем не менее сидят в симуляторе и делают одно и то же до автоматизма, так, чтобы в стрессовой ситуации вообще не приходилось включать размышления и думать, а что будет, если я сделаю вот так, или рыться в записях, а где же была та кнопка.

Аналогия с летчиками конечно не на 100% подходит к данному случаю, но по большей части все-таки перекликается. Как мне например понять, как инструмент отрабатывает, к примеру, POC контракта, POC месяца, другие паттерны, которые я использую? Как именно он это делает, какие общие моменты характерны для этого инструмента? Если я не торговал этот инструмент раньше, я просто хочу расширить список торгуемых инстурментов и хочу пронаблюдать работу своей стратегии и своих паттернов на конкретном инструменте? 

Да можно просто пролистать в истории, но мы видим уже готовую картинку, а не формирующуюся в моменте ситуацию, мы не видим как именно она формировалась. Глядя на уже сформированную картинку, мозг подгоняет факты под историю, очень легко объясняя свершившееся. И это, господа, самообман. Ибо завершенная картинка всегда понятна и ясна, как разгаданная загадка – в конце дня предельно понятно, где можно было зайти в рынок, но почему-то так сложно было понять это в моменте. Очень часто мы знаем, куда пойдет рынок с вероятностью 90%, но не можем воспользоваться этим знанием, так как тактически не ясна ситуация, и нас либо выносит по стопам, либо просто сидим и смотрим, как рынок идет в нужном направлении.


Поэтому моменты отработки стратегии лучше наблюдать в движущемся рынке, смотреть как картинка формируется, наблюдать процесс, а не просто регистрировать свершившийся факт. И тогда, когда в следующий раз в рынке мы будем видеть похожую ситуацию, мы будем вспоминать, как она формировалась, а не как мы видели ее сформированной.

+1

в дополнение: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ошибка_хайндсайта

+1

Поддерживаю идею реплея в волфиксе.

Мне как раз не хватает выработанного автоматизма в торговом процессе.

На реальных данных растягивается на долгое время.

Плюс полезно проторговать пропущенный день на выходных.

Рынок постоянно меняется как только вы привыкните к паттерну он в тот же момент изменится и скорее не повторится в ближайшем будущем. Паттерн на графике - это неизбежная случайность либо развод от крупного игрока. Накладывать шаблон поведения на график или какую-то фигуру бессмысленно тк задача участника торгов заработать, а не выресовывать правильные фигуры или всем показывать паттерн поведения в движении цены/объема чтоб кто то заработал. Вот так и разводят рисуют вам какой то паттерн чтоб завлечь и потом разводят по полной, по вашему паттерну цена должна быть здесь, а на деле по другому. любой паттерн это для сороки "блестяшка". 

+1

В целом поддерживаю!

+2

При этом необходимо заметить что для того чтобы обучение трейдингу на "Time Machine" (ТМ) , было действительно эффективным , т.е. приводило к укреплению и формированию в нейронной сети головного мозга правильных реакций на паттерны цен и объемов, нужно реализовать функционал Каталога сценариев и связанный с ним функционал Запуска серий сценариев .

Функционал Каталога сценариев: пользователь формирует на известных и интересных для него исторических данных "сценарий": указывает символ, дату старта и дату завершения отрезка истории, подлежащего проигрыванию в ТМ; далее пользователь и заносит его в Папку сценариев. Каждый сценарий и каждая папка должны иметь уникальные номера и названия. Набор папок образует Каталог сценариев.

Пример: сценарий "Рост Si Осень 2014" (параметры: SiZ4, 20.09.2014, 20.12.2014), сценарий "Рост Si Осень 2015" (параметры: SiZ4, 20.09.2015, 20.12.2015), сценарий "Рост Si Лето 2018" (параметры: SiU8, 20.06.2018, 20.09.2018) и размещает их папке "Тренды и Развороты Si"

Функционал Запуска серий сценариев: пользователь выбирает папку для запуска серии сценариев, далее система случайным образом выбирает сценарий из папки для запуска, заменяет символ инструмента на псевдо-код, набор дат заменяет на аналогичный по продолжительности набор дат в будущем и запускает торговлю в таком "анонимном" режиме.

+1

очень полезный сервис, специально пришлось купить еще платформу чтобы им пользоваться,  но это крайне не удобно. всеми руками за то чтобы вернуть этот сервис в платформу, темболее он когда то был. 

+1

Вадим очень чётко всё описал и привёл хорошую аналогию. Если есть возможность направить силы и время разработчика на симулятор торгов, то это необходимо сделать. Тестирование паттернов, стратегий, систем и моделей - это неизбежная необходимость для каждого трейдера. Внедрение инструмента для принятия решений в моменте времени на движущемся вдоль истории рынке - ценнейшая тренировка для формирования навыка распознавания рыночных ситуаций в процессе их формирования. В любое удобное время и без финансовых потерь. Всецело ЗА!

+1

коллеги , симулятор на мой взгляд просто обязателен , простите за категоричность , это первая ступень наработки навыка далее дело и только потом реал иначе все очень похоже на то что человек выслушал лекцию по пилотированию самолета и полез за штурвал ) на рынке на истории все очевидно а на практике результат всегда минус в пределах как минимум двух лет , этого можно избежать работая на симуляторе 

+3

Добрый день.

Лично я использую в качестве симулятора другую платформу, которую специально ради симулятора купил. Эти деньги могли достаться VF. Т.е. я лично готов еще доплатить, чтобы был человеческий симулятор. У той платформы он не вполне человеческий. 

Для чего я использую симулятор:

1. Для отработки торговли различных ситуаций по различным инструментам в условиях неопределенности. Тут выше коллеги написали, что мозг что-то там задним числом помнит. Может быть у людей с фотографической памятью и помнит - у тех из таких феноменов, кто 10 лет на рынке и торгует 1 инструмент. Но вот лично я не помню, где была нефть в октябре 2016, если не посмотрю это специально. Таким образом, торговля на симуляторе для меня - тоже самое, что торговля на демо. Но. За счет ускорения, я могу отработать месяц за один день. Я могу выбрать период других цен. Другой ликвидности. Прожить с десяток различных ситуаций в условиях неопределенности и сделать выводы. Таким образом, можно сжать годичный опыт торговли на инструменте в месяц. И прийти к живой торговле более подготовленным. Сколько мне потребуется времени, чтобы сделать аналогичное на живом демо? Да я на пенсию выйду уже к тому моменту.

2. Для разминки перед реальной торговлей. С утра запускаю торговлю и отрабатываю недельку-другую. Тем самым разогревая свой аппарат принятия трейдерских решений :)

3. Для выполнения конкретных упражнений по торговле, когда рынок закрыт. Не, понятно конечно, что выходные для отдыха, но тренироваться лучше всего, когда реальной торговли нет, чтобы ничего не отвлекало. 

Итого, ключевые преимущества симулятора перед живой демо торговлей/изучением исторических графиков:

1. Возможность ускорить время, не выходя из режима неопределенности.

2. Возможность тренироваться, когда рынок закрыт.

3. На симуляторе воспроизводятся конкретные ДЕЙСТВИЯ, которые делает трейдер, а не просто выполняется визуальный поиск ситуаций с осмыслением "а как тут можно действовать".

Из пожеланий:

Для начала нужны базовые функции - синхронная отрисовка графика ( т.е. выбираем несколько окон, с разными ТФ, график отрисовывается синхронно во всех), без симулирования ленты и DOM + ускорение времени ( рисовка по секундам, чтобы можно было выбирать, сколько секундок отрисовывать) + выбор времени прогрузки истории до начала симуляции и периода симуляции + минимальная статистика сделок.

+1

Поддерживаю идею, очень полезный был бы модуль

давайте вернём реплей, во многих платформах он есть и если будет в Вульфе то цены ему не будет, непонятно зачем убрали

Всем добрый день ! Поддерживаю идею внедрения реплея в платформе. В свою очередь хочу поделится информацией от более профессиональных трейдеров. Я проходил обучение в своё время у Герчика Александра Михайловича, а он в трейдинге более 20 лет. Он объяснял для чего нам нужен отработанный и чёткий торговый план - очень просто, что бы в момент совершения сделок мы не думали а работали как пилоты по инструкции. И приводил пример из жизни. Ему довелось летать на частном самолёте в кабине пилота, увидев огромное количество приборов, кнопок, рычажков и прочих органов управления, посочувствовал пилоту в том как наверное сложно управлять самолётом. На что пилот ему показал несколько листков с чётко прописанной инструкцией действий, и ответил всё что мне нужно делать - это чётко выполнять разработанную инструкцию и тогда полёт пройдёт нормально. Так же подобная функция реализована в QScalp, можно в записи просмотреть всю торговую сессию, по секундно, к примеру,  увидеть как сильные игроки защищают уровни, появление крупных заявок в стакане и снятие как только цена уходит от уровня и многое другое. Функционал Volfix на много богаче, а с добавление реплея можно будет четче отрабатывать свои торговые идеи. Так что я за !

Герчика А. М. нужно внимательно слушать и понимать о чем он говорить, а не то что услышал зажигательные для вас слова и понеслась... Он говорит правильные вещи но смысл глубже. Чтобы торговать 100-200 акций нужно быстро принимать решения и меньше думать кто, зачем, куда... Для этого нужен план (алгоритм). Вы поймите на рынке множество автоматизированных систем с очень высокой скоростью отдачи приказов, увидев на рэплее как роботы торгуют это вам ничего не даст. Вы хотите разгадать алгоритм "Салат из роботов"? Позиция может и не собираться в одной точке или по одной цене, а собраться как рыночными так и лимитными заявками в течении дневного диапазона. Герчик говорит о формациях на барах для элементарного понимания системы.

Игроки меняются и вместе с ними стиль торговли, но у всех одна цель двигать цену вверх, вниз или держать в диапазоне.

Рынок это постоянно меняющийся мир, а не самолет подчиняющийся природе и постоянным законам физики.

Я всеми руками ЗА! 

Одновременная симуляция нескольких таймфреймов с кластерами и стаканом/лентой - это мечта бектестера.

Для профессии критичен опыт, получение опыта напрямую связано с количеством «подходов к снаряду» и обратной связи действие<->результат. В реальном времени при тестировании стратегии ждёшь сетап, который может и не сложиться + пишешь видео с экрана для спокойного разбора что происходило на графике, в стакане/ленте – это требует постоянного присутствия у станка. И это НЕ удобно если торгуешь одну стратегию/инструмент а тестируешь что-то другое, у меня внимания НЕ хватает, думаю я не один такой. Тестер просто позволяет прокрутить интересующее место с нужной скоростью когда удобно, и это гораздо приятнее чем мотать видео.

При тестировании стратегии на истории нет чувства момента – это критично. При живой торговле справа на графике ничего нет и нужно принимать решение здесь и сейчас. На истории мозг неизбежно замечает - чем закончился паттерн и это формирует НЕправильные нейронные связи в мозгу.

Тестер даёт возможность сколько угодно раз прокрутить одно и тоже место с нужной скоростью + даёт возможность отработать вход/выход в псевдо-реальном времени. При этом на бектестере можно крутить историю вживую. На мой взгляд это бесценно для получения ПРАВИЛЬНОГО опыта.

Вы хотите соревноваться с роботами?

+1

Всем добрый день. Полностью поддерживаю внедрение реплея в платформе. Это позволит например прогнать ещё раз свои убыточные сделки и просмотреть где и что было не учтено. Так же это сокращает время по тестированию системы торговли.

+2

Я за. Глупость какую-то говорите, про то, что торговля на повторе несет в себе зерно слива. Нормальная тема, для отработки механики. Можно погонять недельку, месяц прошлого в продуктивном темпе и что-то отработать конкретно. А в реал тайм можно сидеть на 5-ой точке не один день и не отловить своей модели. В сухом остатке вы отставляете только вариант посмотреть на историю и там что-то чертить, прикидывать, это и есть зерно слива, ибо посмотреть что-то в динамике, тот же ложный вынос и посмотреть его на истории разные вещи.

Что имеете ввиду под "Ложный вынос"? Вы поймите быстрота реакции человека значительно уступает автоматическим системам. Вы просто можете не успеть проанализировать глазами быстро меняющуюся картинку на графике. Человеческий глаз воспринимает 24 кадра в секунду, а скорость потока сделок в ленте в сотню раз выше и смена заявок в стакане еще быстрее. Как вы хотите мозгами это все обрабатывать?

Тот же ложный вынос посмотрите на тиковом графике. И что там будет, а ничего интересного. Просто множество сделок по рынку в момент дизбаланса подачи рыночных ордеров и лимитных заявок в стакане

Полностью поддерживаю идею симулятора. Он необходим для предварительной обкатки торговых стратегий на исторических данных. Учитывая тот факт, что паттерны имеют свойства повторятся, грамотно написанный симулятор будет не только чудесным пособием для текущих трейдеров, но и привлечёт новых, будучи уникальным приложением Волфикс. 

Привет всем! ну так раньше при просьбе можно было подключить симулятор, нынче как с этим? Есть он или будет ли?

Толя, то что там было  с подключением по запросу - парашень в общем-то, никаких кластеров только тики а-ля OrderWindow (есть видео на Ютубе - поосмтрите еще раз).

Сейчас под давлением общественности разработчики переделывают Реплей, так чтобы было 1:1 как в реальной торговле с использованием ClusterProfile/BoxChart etc.

Очень надеюсь, что лето у них проходит жаркое и к сентябрю мы увидим новый качественный Реплей.

Do you have an approximately release date for this feature?

Вот мне интересно заявки из стакана тоже в истории хранятся как сделки? Как будет выглядеть стакан цен?

История стакана не храниться. Стакана в режиме симуляции не будет. Хранится только значение best bid/ask.

А ведь в период сильных движений инструмента двинуть цену может копеешный ордер по рынку, тк в этот момент стакан был почти пустой. Переставление крупных лимитных заявок для зажатия цены, я думаю нужно тоже брать во внимание. После накопления объема в диапазоне зажатом крупными лимитами, просто переставляются BigLimit заявки выше или ниже диапазона и автоматом начинают литься ордера по рынку типа стоп-лосс об новые уровни лимитников. Как поможет в торговле этот симулятор до сих пор не понятно. Все говорят ЗА, а что делать в этом симуляторе, загадка... 

Ни для кого тут не секрет, что кроме сделок крупных игроков на рынок влияют и другие факторы (и выходящие в моменте новости, и снятия/перестановки заявок лимиток в стакане). Однако если мы концентрируемся на сделках как основном драйвере для движения цены и готовы следовать за крупными кластерами сделок, понимая что именно решения крупных игроков определяют направление движения с высокой достоверностью, то на остальные факторы можно не тратить ресурсы/время/нервы.

Все тот же закон Патеро, только в применении к тому, какой объем входящей информации обрабатывать в момент принятия торговых решений.  

И на Реплее тоже самое - в идеале конечно нужно все - и исторический поток новостей на отдельном экране с фильтром по активу, и индикаторы перекупленности/перепроданности на 3х ТФ Элдера, и индикаторы снятия лимиток и еще лучше все в VR для пущего погружения в процесс торговли.

Но давайте уже порадуемся появлению такого Реплея, который будет давать исторические кластерные объемы свечка-за-свечкой - как раз тех самых 70%-80% значимой информации, которые и нужны для тренировки скилзов принятия торговых решений в рамках кластерно-сделочного анализа.

Полностью поддерживаю идею, можно за месяц прогнать год истории и торговать, тестировать закономерности как они формируются в моменте! а не подгонять закономерность под историю когда её уже видишь. И стакан и ленту реализовать реально поучитесь у ребят из TigerTrade если у самих не получается) И такой момент как перемещение зоны стоимости VAH, VAL и РОС никакая история не покажет если только у вас нету индикатора динамический POC с отображением ЗС, а у вас его нет) поэтому тренировка как у лётчиков мне больше по душе) спасибо за внимание!