Статистика среднестатистических объемов
Добрый день, просьба сделать модуль для подсчета среднестатитических значений объема за определенный промежуток времени на некоторых таймфреймах, (15мин, 60мин, день). В модуле VS есть подсчет AVG, но это немного не то, что хотелось бы. Я а скринах привел пример, как я вношу данные в таблицу и на графике видна разница между часовыми объемами сегодняшними (синяя шкала) и средними , например за последние 2-3 месяца(красная шкала). В итоге я вижу, что в текущий часовой промежуток времени на ES торговало больше народа, чем обычно, и намного, и в течении дня эта ситуация сохраняется. Это как правило дает новую почву для вариантов анализа рынка и выявить начиная с овернайта, какой ожидать день на дневной сессии. Часто проглядываются закономерности. Вчерашний день, который отражен в графике на таблице, был трендовым и проходил на повышенном интересе, что было видно уже на Globex, до начала основной сессии . Я бы назвал это уровнями вовлеченности.
В этом конкретном случае можно расчитывать на то, что крупняк и толпа в рынке, маркет мейкеру тяжело устраивать манипуляции, и тренд будет целенаправленный и жесткий.
Когда объем ниже среднего, на рынке балансный день, маркетмейкеры гоняют цену туда сюда, и это тоже будет понятно по шкале с первых часов.
Если объем почти совпадает со средним, возможен тренд с глубокими откатами.
и тд и т.п. А появится еще масса интересных наблюдений.
В общем на основе этой информации можно точнее расчитать ситуацию. Было бы еще лучше, если будет возможность вывести это на графики в качестве индикатора или что то подобное ( подключение к гистограмме горизонтального объема например). Важно иметь сортировку по датам, высчитывать не среднее за весь квартал, а если нужно, только первые недели открытия нового контракта или последние или только пятницу за последний год, или март за последние 3-4 года. Уверен, что статистика получится очень любопытная и полезная в применении.
Привожу пример торгового дня, который выведен в таблице:
Customer support service by UserEcho
Задача не чёткая и решения не имеет. Описан полностью произвольный индикатор расчёта средних объёмов.
Это Вы можете сделать только вручную, и нанести на график.
Задача четкая и теоретич.элементарная, если прочтете еще раз. Это используют с недавнего времени в некоторых серьезных ПО в качестве доп индикаторов. Вероятнее для Volfix, реализация такого решения не проста, или не соответствует логике платформы, отсюда отказ. Буду рад, если при случае реализуете что то подобное. Спасибо