+15
Completed

Volume search Рабочая лошадка 2.0

dusty 4 months ago in Statistics modules • updated 3 months ago 17

Добрый день, в терминале Volfix существует два основных инструмента сбора и анализа статистической информации, это счетчики All prices и Volume search. Первый позиционируется как поисковик POC, хотя есть другая информация, что самое главное информация по горизонтали. Volume search в свою очередь позиционируется для поиска горизонтальных объемов в кластере, однако далее дает массу информации по вертикали. Позволяет получить массив ОБЪЕМНЫХ данных, за интервал и по тф, по max volume в кластере и по total volume в свече. Все бы ничего, но существуют и другие параметры интересные для анализа, это delta, bid/ask, trades. И тут существует существенный дисбаланс между горизонтальным и вертикальным анализом в Volume Search. Есть тонны информации по вертикальным delta-м, bid/ask, trades, bar size. Все это хорошо, вертикаль отработали, а как заглянуть в кластер?! Кроме данных по объему нам ничего не доступно по счетчику. Как узнать какая была delta  на max volume (tick direct/aggressor) за интервал времени?! В результате небольших манипуляций с счетчиком All prices можно получить эти данные в конкретном кластере, однако это не возможно проанализировать, как max volume на длительном интервале времени, нет функционала. Если эти данные доступны на графике и бьются по счетчику All prices, значит они где-то хранятся, вопрос лишь в получении выборки и доработке горизонтально функционала счетчика. Спасибо.

Answer

Answer

Был запрос только на дельту. Кол-во сделок - в целом мало информативный показатель, особенно на ТФ от 10 мин  и больше.

bid/ask ждать не стоит, так как имея объём и дельту их легко посчитать.

GOOD, I'M SATISFIED

Max volume delta добавили. Спасибо, оперативно, но почему-то без новостей об этом. А как быть с бид/ask, trades?! Ожидать стоит дополнения?  Просто перезаписывать выгрузки excel и делать двойную работу не хочется.

Satisfaction mark by dusty 3 months ago

Былобы полезно!!

сделайте уже вменяемый статистический модуль... 3 года жду

я бы еще добавил фильтрацию по времени и датам

я бы в volume search добавил склейку для исследования на крупных таймфреймах

Она есть в Volume search.

Answer

Был запрос только на дельту. Кол-во сделок - в целом мало информативный показатель, особенно на ТФ от 10 мин  и больше.

bid/ask ждать не стоит, так как имея объём и дельту их легко посчитать.

А как посчитать  bid/ask?

Ок, в соседней ветке еще и в уме предложено считать.) Не понятно если вы выдали данные по вертикальным bid/ask, почему так все усложнено по горизонтальным.

Эти данные у текущей версии (bid/ask) уже удалены как избыточные.

Просили одно, в итоге удалили и вертикальные, ну напишите пример, тогда как рассчитывать в эксель. Не все из физмата. А то вы в видео показываете примеры торговли по бид\аск, а примерно лимиты подобрать не реально.

Дайте данные как в All prices по горизонтали  в чем сложность?