+4
Отклонен

Статистика среднестатистических объемов

Andrey Poroshin 6 лет назад в Statistics modules обновлен 6 лет назад 2


    Добрый день, просьба сделать модуль для подсчета среднестатитических значений объема за определенный промежуток времени на некоторых таймфреймах, (15мин, 60мин, день). В модуле VS есть подсчет AVG, но это немного не то, что хотелось бы.  Я а скринах привел пример, как я вношу данные в таблицу и на графике видна разница между часовыми объемами сегодняшними (синяя шкала) и средними  , например за последние 2-3 месяца(красная шкала). В итоге я вижу, что в текущий часовой промежуток времени на ES торговало больше народа, чем обычно, и намного, и в течении дня эта ситуация сохраняется. Это как правило дает новую почву для вариантов анализа рынка и выявить  начиная с овернайта, какой ожидать день на дневной сессии. Часто проглядываются закономерности. Вчерашний день, который отражен в графике на таблице, был трендовым и проходил на повышенном интересе, что было видно уже на Globex, до начала основной сессии .  Я бы назвал это уровнями вовлеченности.

    В этом конкретном случае можно расчитывать на то, что крупняк и толпа в рынке, маркет мейкеру тяжело устраивать манипуляции, и тренд будет целенаправленный и жесткий.

   Когда объем ниже среднего, на рынке балансный день, маркетмейкеры гоняют цену туда сюда, и это тоже будет понятно по шкале с первых часов.

Если объем почти совпадает со средним, возможен тренд с глубокими откатами.

   и тд и т.п. А появится еще масса интересных наблюдений.

 В общем на основе этой информации можно точнее расчитать ситуацию. Было бы еще лучше, если будет возможность вывести это на графики в качестве индикатора или что то подобное ( подключение к гистограмме горизонтального объема например). Важно иметь сортировку по датам, высчитывать не среднее за весь квартал, а если нужно, только первые недели открытия нового контракта или последние или только пятницу за последний год, или март за последние 3-4 года. Уверен, что статистика получится очень любопытная и полезная в применении.

Image 110


Привожу пример торгового дня, который выведен в таблице:

Image 111



Отклонен

Задача не чёткая и решения не имеет. Описан полностью произвольный индикатор расчёта средних объёмов.

Это Вы можете сделать только вручную, и нанести на график.

Задача четкая и теоретич.элементарная, если прочтете еще раз. Это используют с недавнего времени в некоторых серьезных  ПО  в качестве доп индикаторов. Вероятнее для Volfix, реализация такого решения не проста, или не соответствует логике платформы, отсюда отказ. Буду рад, если при случае реализуете что то подобное. Спасибо

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho