-2
Declined

Индикатор относительного объема

Andrey Poroshin 5 months ago in Statistics modules • updated by support 3 weeks ago 8

Индикатор относительного объема Relative Volume

На самом деле этот инструмент не менее продуктивен, чем VWAP. Но он не использует цену, а только объем за конкретный промежуток времени, который задаст пользователь. Суть в том, что в 7.30 выходит крупный объем, это не совсем обычное явление. Мы идем в Счетчик объема в нашей платформе и смотрим, ДА, действительно, подобный объем на 15 мин. таймфрейме был только 04.01.18



Индикатор учитывает промежутки времени за заданное количество дней или даже за конкретные дни недели и сравнивает их объем с тем что сейчас на рынке. Таким образом мы можем иметь подсказочку, что крупный покупатель пришел и затаривается

Тех справочку можно почитать на этой страничке  

Также , если индикация показывает постепенный среднестатистический рост, скажем в течении  часа - двух, то мы также с уверенностью можем предположить, что это просто паническое действие игроков рынка, кто то пытается успеть войти, кто то ошпарен или сварен вообще))



Прилагаю скрины для лучшего понимания темы.

Если программисты наши сотворят сие чудо, то я наконец то брошу Excel с ручными подсчетами и продлю лицензию платформы в следующем году с еще большим удовольствием

Спасибо!       

+1
Поддерживаю. Вещь нужная, способ реализции можно обсуждать.
Например - глубина для сбора истории и тд.
Вроде бы у CQG была подобная реализация.

Подобная реализация есть у SierraChart, в которой как известно можно писать индикаторы. Вот его и вписали. Сторонние разработчики уже несколько вариантов этой фичи пытались делать, но в сиерра она удалась лучше других. Я анализировал в сравнении  несколько таких плагинов

Подобные индикатор есть и на платформе МТ5. Посмотрел данный пример на следующих настройках: ЕМА за 50 последних баров, уровень значимость - превышение ЕМА(50 на 50%. Действительно именно 04 января данный индикатор стал предвестником продолжения подъема, но такое же срабатывание было бы в 7-15 03 января с попадосом (цена вскоре изменила направление), и в 3 ночи 2го января, там еще больший попадос.

На М1 вообще бред и расколбас полный. так что значимость субьективна.

На принт-скрине это второй индикатор снизу: красная линия это ЕМА(50). Первый бар ночной сессии с превышением ЕМА(50) помечен синим.

в МТ5 считается кумулятивный объем от начала сессии. А потом как то отностся с текущим.  Так что алгоритм отличается. Для других целе каких то. Я его даже сравнивать не стал , почитал и понял, что не то..

кстати, это только для тайфреймов посерьезнее,  необходимо время на накопление)

Хотя SierraChart как я понимаю берет только время 7:30, а у меня МТ5 берет 50 баров прошлых, без фильтрации дневных сессий. Так что может и рабочий инструмент, буду смотреть.

+1

Просто факт появления большого объёма, который редко встречался - ничего не означает, без исследования моментов когда встречался такой объём.

Так же эта задача достаточно просто решается проведением исследования тикера и настройки соответствующих лимитов.

В данный момент мы предлагаем революционный вариант решения этой и  подобных задач.

Введен в эксплуатацию поисковой модуль в графике Sequence Chart. 

Есть возможность найти и описать разворованные моменты по группе критериев. И создать для них алерты в случае повторения ситуации.

В число простейших возможностей модуля, есть возможность создать алерт на факт повторения объёма бара с заданной точностью.