Простой пример №2. Комментарии излишни.

Возможно стоит рассмотреть аллерт на е-майл раз в день.

Лимит доставлен -> отправка уведомления единоразово.

Проверка поступления нового значения ОИ на следующий день на ЛИМИТ.

Если новый ОИ > - новый е-майл.

Если новый ОИ < - ни чего не делать.

PS: "не поступают в real-time" - но два значения в день поступают.

Добрый день.

Иностранные биржи (CME/ICE) транслируют минимум два раза в день ОИ preview and final.

Анализ и интерпретация ОИ - опять же своеобразная философия.

Возможно привести пример с набором объемом в массиве.

Есть критический масса, после которого выходят из массова.

Допустим, будет ли понятно, 26 числа является ли это "критическим ОИ", не имея графика/данные после данного числа. По статистики за пару лет будет видно, например, что "критическим ОИ" наступает после значения 320к.

Имея несколько инструментов можно упустить момент набора "критического ОИ" - для этого необходим Алерт.

По лимитам, необходимо для определения и дальнейшей корректировки "критического ОИ".

Пример выделения лимита, без наведения курсора на день:

Имея данный модель анализа, усовершенствованный, то что предоставляет CME, можно было по разному покрутить данную информация, разглядев со всех сторон.

Ключевые греки опционов

1. Дельта (Delta) – показывает, на сколько единиц изменится опционная премия (т.е. его цена) при изменении цены базового актива на 1 единицу. Для опционов Колл дельта измеряется в интервале от 0 до 1; для Пут-опционов – в интервале от -1 до 0. Иногда рассчитывается в процентах.
2. Тетта (Theta) – коэффициент, показывающий количество пунктов, которое будет терять цена (или премия) опциона каждый день из-за временного распада (т.е. приближения даты экспирации).
3. Вега (Vega) – коэффициент, отражающий количество пунктов, на которое изменится опционная премия (или цена опциона) при изменении волатильности на 1%.
4. Гамма (Gamma) – менее важный коэффициент, показывающий скорость изменения дельты, т.е. отражает то, насколько быстро или медленно меняется опционная премия.

Формулы «Греков»

PS. Если аналитически модуль по опционам может быть только отдельным окном, то возможно стоит изменить концепт модуля?

"Информации в доске опционов секретной нет)" - когда на росс. рынке и в Volfix, функционал такой не реализован, конечно секретов и не будет. А если еще улучить с возможность просматривать историю.

"вопросу выгрузки данных в Excel " - Смею предположить, что это зависит от лицензии Volfix, входит ли в нее такая возможность. А так прайс-лист на исторические данные ICE/CME почти в открытом доступе =)

Концепт обновления:

Глобального аналитического инструмента для анализа опционов на Российском рынке -  отсутствует.

Глобальное обновление опционов в данном направлении выведет VolFix в лидеры рынка оставив конкурентов далеко за бортом.

Источники:

1) Биржа CME

2) Barchart

PS: Прошу "Разработчиков" не отклонять данную тему, а войти в дискуссию с пользователями для нахождения путей/методов внедрения необходимого функционала.

Профиль даст только общую картину и возможно будет не сильно информативный.

Так как не каждый уровень будет интересен. 

Проводя аналогию с объемом, не каждый объем интересен, а только определенный объем или выше указанного.

Может быть, стоит рассмотреть как вариант:

Профиль, но с указанием определенного лимита ОИ по опциону.

Копирования ценовых уровней, но с указанием определенного лимита ОИ по опциону.

PS: Или что бы была возможность выделять цветом необходимые лимиты, а не нужные оставлять черным (нейтральным) цветом.

интересно

+