Declined

Идертификация айсберг ордера

4 years ago in Order Window • updated by 4 years ago • 9

Здравствуйте!

Предлагаю создать опцию по определению айсберг ордера в стакане. Своевременное выявление такого ордера для прибыльной торговли весьма значимо. Несколько раз замечал подобные ордера, но как правило случайно. Всегда от них был разворот.

Чтобы выявить такой ордер нужно практически постоянно смотреть на DOM, а именно на ордера в стакане и поток ордеров, что как правило, достаточно утомительно.

Что именно я заметил. Рассмотрим, например, тот случай когда цена падает. В стакане на покупку стоит обычно ничем не выделяющийся по объему ордер, при подходе и разборе которого цена ниже не идет, что в этот момент отображается в DOM:

1. Сделок на продажу проходит гораздо больше, чем стояло изначально в ордере на покупку, а цена ни на один пункт не опустилась.

2. При достижении (разборе) определенного количества ордеров по данной цене, сразу же подставляется строго определенное количество ордеров на покупку, причем это повторяется неоднократно. Например, как только остается 20 ордеров на покупку, сразу же подставляется еще 50 ордеров. Такое повторяется 5-7 раз обычно, после чего происходит разворот.

Технически предлагаю выявлять следующие параметры:

1. Проторгованный объем по цене в два раза больше чем стояло ордеров в стакане

2. Цена относительно данного ордера не обновляется ни на один пипс.

2. При достижении N-ного количества ордеров (эта цифра должна быть ВСЕГДА одинаковой), количество ордеров ВСЕГДА увеличивается на постоянное число.

3. Количество таких строго повторяющихся сочетаний должно быть не менее трех.

С уважением ко всем!

Vote

BAD, I'M UNSATISFIED

Satisfaction mark

В чем я с вами абсолютно согласен, так это в том, что на бирже гарантированно идентифицировать (как вы написали)

ничего в принципе невозможно! Поэтому мы и работаем с вероятностью. Да

какая разница в следствии чего наблюдается это... роботы... еще что то.

Главное то, что есть закономерность! Вы пишите что биржа не транслирует

все изменения ДОМ, так она много еще чего не транслирует для простых

смертных!!! Мы работаем с тем что есть. И я говорю о закономерностях

которые реально видны. Все можно реализовать, если очень нужно. Как то

не очень красиво вы единолично, без обсуждения на форуме закрыли эту тему. Может быть это будет интересно кому то помимо вас? Пожалуйста, прошу выставить эту тему на обсуждение и пусть сообщество решает ее актуальность!

Satisfaction mark by 4 years ago

Replies 9
Oldest first
- Newest first
- Oldest first

-1

Declined

4 years ago

Не существует никакой возможности гарантированно идентифицировать айсберг приказ (именно так и задумано на бирже).

Все описанное выше с такой же вероятностью может быть следствие работы HTF роботов.

PS: На самом деле, алгоритм даже при желание, реализовать теоретически не возможно, так как биржа НЕ транслирует все изменения DoM. Транслируется срез как правило 1 раз в 100мс, что было между срезами, узнать нет никакой возможности.

4 years ago

ничего в принципе невозможно! Поэтому мы и работаем с вероятностью. Да

какая разница в следствии чего наблюдается это... роботы... еще что то.

Главное то, что есть закономерность! Вы пишите что биржа не транслирует

все изменения ДОМ, так она много еще чего не транслирует для простых

смертных!!! Мы работаем с тем что есть. И я говорю о закономерностях

которые реально видны. Все можно реализовать, если очень нужно. Как то

-2

4 years ago

Айсберг приказ - это как правило достаточно крупный приказ (по крайней мере, интересуют для именно крупные).

Есть намного более простой и очевидный способ их идентификации.

Дело в том, что айсберг приказ, "особенным" является только до его исполнения.

После исполнения, это обычная сделка.

Идентифицировать такие приказы очень просто в в модулях Tick Chart и Time&Sales Aggregate.

Айсберг приказ - это крупный тик, причем исполненный как правило множеством трейдов.

4 years ago

Уважаемая поддержка, вы пишите что ..."айсберг приказ, "особенным" является только до его исполнения." Какая может быть особенность в нем до его исполнения? ДО исполнения - это обычный и ничем не выделяющийся приказ! ПОСЛЕ исполнения кстати тоже! Да, была очередная крупная сделка - это вам покажет любой чарт на объем и лента конечно. Главным, является как раз то, КАК ИМЕННО ЭТОТ ОРДЕР был исполнен! Детали.... мелкие детали...

Если по достижении определенного и всегда одинакового количества оставшихся ордеров на текущей цене ВСЕГДА добавляется определенное и ВСЕГДА ПОСТОЯННОЕ количество новых ордеров.... разве это случайно? Да, это не частое явление, но когда это случается - разворот всегда! И совсем не важно как это называть.. айсберг, робот... Если бы это можно было как то проще идентифицировать, не ломая глаз у монитора, поверьте даже не стал бы об этом говорить, просто использовал это в торговле скромненько.

Далее вы пишите... "Идентифицировать такие приказы очень просто в в модулях Tick Chart и Time&Sales Aggregate." И что же вы увидите, скажите на милость и главное КАК вы поймете что это айсберг приказ? )) В агрегированной ленте увидите - очередную крупную сделку какие там и бывают, дельту, количество трейдов, величину трейдов, а в тиковом жесткий лимит с агрессией по биду. А где вы увидите то, насколько упорядоченно и закономерно подставляются ордера? Тут только один ответ - В СТАКАНЕ! Простите, но ваши аргументы слабоваты.

Если вы не хотите этим заниматься, я вас пойму.

4 years ago

не являюсь пользователем платформы и в общем-то насрать на нее ... это к тому что не заинтересованное лицо

информация ответов саппорта поражает ... что в общем-то явля-ся обыденностью

привожу пример на базе CME

1) icebergs - это ~~крупный тик, причем исполненный как правило множеством трейдов~~ бред полный,итак

на СМЕ существует 2 типа - icebergs

краткий ввод

а) native icebergs - эти приказы обрабатываются в самом ядре биржи

б) ISV server - эти обрабатываются по заданному алгоритму\мам на стороннем сервере и биржа(СМЕ) не идентифицирует их как ice , для нее они просто лимитные ордера

что мы получаем на выходе? native идентифицировать можно!

а) для этого нужно знать OrderIDs - это позволит достаточно точно идентифицировать полный цикл

б) не зная OrderIDs можно идентифицировать,но! только отдельные части(конечно если предположить,что в данный момент времени на данной цене наверняка исполняется цепочка одного и того же участника,можно сделать определенные выводы по общему объему отдельных частей)

на выходе имеем - нужна информация о том какие данные предоставляет биржа(полные или кастрат) и тоже самое от поставщика(посредника) и наконец что и как обрабатывает платформа на которой вы торгуете

итак касаемо СМЕ

с середины 2017 СМЕ стала подавать доп информацию под маркировкой - MBO,который транслируется одновременно с MBP

MBO позволяет получить достаточно точный объем native icebergs посредством идентификации по OrderIDs

MBP позволяет идентифицировать native icebergs при таких условиях

а) native icebergs остался последним в очереди цен(после никто не добавился) и его полностью отработал превосходящий по размеру маркет(как правило сквиз и на выходе получается крупный объем ice )

б) native icebergs исполняется в "порядке очереди" идентифицируется каждый раз после добавления(исполнения) новой части,тут может быть столько частей,на сколько биржевое ядро разбило общий объем,согласно заданным правилам

алгоритм native icebergs - это не тайна,он существует уже очень давно и вы можете посмотреть его во многих платформах крупных брокеров (на стороне пользователя)

ИМХО ...

допустим я по какой-то причине решил использовать native icebergs

мы уже в курсе что этот тип ордера имеет уязвимость при условии MBO , что я сделаю?

разобью свой объем на несколько более-более мелких циклов и залью их в диапазоне цен(это как вариант затруднить понимание истинного объема)

ИМХО ...

я,вы,мы должны понимать,что идентифицируя чей-то ice - это не гарантирует абсолютно ничего!

этот пользователь( ice) может банально ошибаться и дело тут не в его размерах,проверено на себе

может иметь широкий диапазон цен,что губительно для любителей усредняться(это же применимо и к MBO- ведь идентификация крупного объема по OrderIDs не гарантирует что он не будет это повторять еще ниже\выше уже с другими OrderIDs на других уровнях цен )

ИМХО очень сомнительно ожидать на фьючерсном рынке небывалых размеров,как на акциях к примеру

ибо у средне-крупного очень широкий спектр инструментов,к примеру спот,акции,фьючерсы,опционы и так далее ... раздробить свою позу можно по всякому

Для чего послесловие -ИМХО? не завышайте надежды и ожидания на то что позволяет себя идентифицировать(имеет уязвимость) ибо об этом заранее подумает тот кто этим пользуется и он не дурак

,в потоке уже давным давно висят algo,которые заняты вычислением тех или иных алгоритмов и висят они на коротких проводах(если касаемо скальпа) ,ну и так далее

касательно других бирж свои условия ...

ах да забыл,не пытайтесь ловить ISV server - там продумано все до мелочей - каждый отдельный цикл имеет свой OrderIDs,свой диапазон цен,разную задержку между приказами на новом уровне цен и между циклами и так далее

4 years ago

Спасибо, мне и правда было очень интересно это читать. Каких то особых (тем более завышенных) надежд связанных с этим обстоятельством, к счастью, у меня не было)

Рассматривал это в том ключе, что при наличии "моего" сетапа есть возможность зайти в сделку со стопом 2-3 пипса. А в случае, если я в позиции, то фиксануть прибыль и перевернуться. Второй вариант для меня даже актуальнее. То, что вы пишите относительно гарантий... ну конечно я с вами согласен, какие могут быть на бирже гарантии?!) Только вероятность! И нам, учитывая обстоятельства того как и где это происходит с минимальным риском пробовать трейдить)

С уважением ко всем!