Ideas
Сбор статистики изменения кол-ва ордеров в Dom.
Добрый день!
Сейчас на тикере RI наблюдаю, как заливают ордера на покупку, а рынок потихоньку снижают.
График настроен так, что показывает уровни цены по 50 pips (то есть укрупнен). Dom показывает одной строчкой, что в стакан в 5 верхних уровней цены интенсивно добавляют ордера со стороны BAY. То есть кто-то усиленно подставляет ордера на покупку и затаривается в LONG. В режиме реального времени, когда наблюдаешь это отчетливо видно, Справа на скрине выделил рамкой и указательной стрелкой.
НО! когда смотришь в этот дневной кластер, то дельта на этих ценовых уровнях меняется! То перевес в одну сторону, то в другую. Получается, что предположительно над дельтой работают.
Я предлагаю сделать доработку к Dom, которая будет отдельно сохранять статистику по изменению количества ордеров в стакане. Вот как система видит, так пусть и запоминает изменения, а потом выводит в отдельный список статистический.
Список будет примерно такой (это мое личное видение, на рассмотрение). Все статистические данные в таблице вымышленные и приведены только для демонстрации примера:
Эксель с данной таблицей прилагаю.Dom подсчет ордеров.xls
Customer support service by UserEcho
Данное предложение возникло исходя из того, что если в режиме реального времени во время наблюдения не был зафиксирован факт загрузки преобладающего кол-ва ордеровв какую либо сторону, то ценная информация становится упущенной. Повторюсь, над дельтой судя по всему работают!
ПЛЮС данного сбора статистики ещё заключается в том, что потенциально можно вычислять заявки айсберги, загружаемые постепенно.
История DoM не сохраняется.
Жаль. Перспективные идеи игнорируете. Не сохранение информации из Dom, это особенность, которая есть сейчас и которую можно изменить. Например включением в меню функции сохранения. Пусть отдельно взятый компьютер (трейдера, который включил сохранение) по выбранному тиккеру сохранял бы эту информацию. Я не предлагаю сделать так, чтобы Volfix по умолчанию Dom сохранял, речь о опции, которая будет включаться по выбору.
Это очень большой поток информации.
Так же он на стороне клиента не постоянный, терминал получает стакан, только в моменты когда он есть на графике.
Так же, учитывайте, что гарантированно ничего рассчитать не возможно. Так как биржа не транслирует все изменения стакана. Транслируются только снимки стакана 1 раз в 100мс, то есть причина изменений, может быть не работа айсберг приказа, но банальное снятие-постановка приказов роботами.