0
Declined

OptionsDesk OpenInt Volume Fixing

Сергей123 3 months ago in Charts updated by support 3 months ago 1

OpenInt Volume-based UseCase: на МОЕХ некоторые инсайдеры открывают большие позиции на опционах в преддверии появления имеющейся у них Новости, и мониторинг объемов страйков способен помочь пользователям Volfix их оперативно обнаружить.

Пример вчера на GZ на страйке 23250 появился объем Call-опционов в 128366 контрактов, что суммарно превышает 3млр.руб(!!!). До отчетности 3 недели, и ясно что это сделка инсайдера на рост акций Газпрома. Уже вечером ММ-щики хеджируя данную позицию толкнули фьючерсную цену вверх. Сегодня днем б Августа рост акций Газпрома продолжился с опережением всего рынка.

Однако текущий функционал Volfix НЕ позволяет эффективно отслеживать и вылавливать подобные "особенности российского инсайда", поскольку:

а) в модуле OptionsDesk нет мониторинга объемов на страйках (либо есть, но не работает - у меня после ввода лимитов объемов даже не произошло выделение данного страйка, см. принт-скрин тут: https://yadi.sk/i/I9VetgydE3-png)

в) отсутствует модуль статистики, который позволял бы выгружать исторические объёмы для анализа на предмет того, какие обьемы статистически можно считать большими.

Соответственно с целью предоставление пользователем Volfix полноценных возможностей мониторинга появления на страйках крупных открытого интереса, прошу вас доработать функционал Volfix следующим образом:

а) в модуле OptionsDesk создать новый обработчик "Strikes Volume Fixing" по аналогии с функционалом "Volume Fixing" модуля ClusterProfile (т.е.много-уровневый мониторинг объемов на страйках, с возможностью отправки уведомления на e-mail и в мобильный терминал) + сделать с различием по Call/Put опционов,

в) создать модуль статистики, который позволит пользователю по одному коду МОЕХ (aka LK, GZ) выгружать за заданный период исторические объёмы на страйках Call/Put опционов.

Declined

Мы не планируем дальнейшее развитие и поддержку модуля Option Desk.