+5

Box Chart Delta&Trades Fixing

Денис 8 months ago in Charts updated by volfixuser777 2 months ago 3

Добрый день!

В бокс чарте - я так понял подгружаются все данные сразу - и объем и дельта и трейды - рассмотрите возможность выбора фиксинга по типу. Что бы фиксить можно было не тольок объем, но и дельту и трейды.

Это расширило бы возможности бокс чарта.

Благодарю

+1

Поддерживаю, только еще и tick bar chart функционал не забываем.

Поддерживаю идею расширения функционала алетов VolumeFixing экрана BoxChart!

Помимо запрошенного в первичном посте выбора типа фиксинга (Volume/Delta/Trades), так же критически важно 

сделать следующие две доработки функционала VolumeFixing:

1) сделать поле "Label", для ввода текстовой метки алерата, которая может быть задана пользователем (при необходимости различать что сработало по уведомлениям об активации алерата, приходящим на почту),

2) в уведомление на почту об активации алерата добавить следующую информацию:

Label -  метка сработавшего алерта (т.е. просто вывести из настроек Алета),

Interval -  временной диапапазон алерта (т.е. просто вывести из настроек Алета),

CD - суммарная кластерная дельта на заданном интервале (вывести исходя из расчетов если мониторинг по типам Volume/Trades, или из настроек Алерта если мониторинг по типу Delta)


Анализируя c использованием Volfix сделки российского нефте-трейдера, очень уж "удачно" воошедшего в лонг по нефти на Моех 13го сентября 2019 за 2 дня до атаки на СА, я обратил внимание на то что VolumeFixing вообще неверно работает в плане определения проторговки скрытых айсбергов.

Как только крупный игрок выставил какую-то заявку на "которирование" по-кусочкам, соответствующий торговый алгоритм (котировочный робот) скотирует такой айсберг непрерывно. А это значит, что VolumeFixing по идее должен детектить и выводить в алерты только непрерывно котируемые объемы на заданном уровне формирования ценового кластера. Однако как легко убедиться VolumeFixing не разрывает подсчеты наторговванного в кластере объема, если на промежучтоных барах было обнуление, чем затрудняет реальное выявление сделок крупных игпроков  т.е. по сути Volfix дает ложные сигналы, связанные с крупными наторговками толпы, которые часто возникают по время новостей.

Соответственно категорически поддерживаю тему переработки функционала VolumeFixing!