-1
Declined

Реализовать алгоритм отображения сделок из Time&Sales прямо на графике ClusterProfile

AleksandrCharkin 1 year ago in Charts updated by support 1 year ago 4

Добрый день.


Предлагаю добавить возможность отображения интересующих трейдера паттернов ленты сделок прямо на график ClusterProfile. 


Настройка алгоритма:

1. Время формирования цепочки сделок (в милисекундах)

2. Диапазон формирования цепочки сделок в минимальных шагах цены инструмента 

3. Фильтр минимального объема для включения в цепочку ( в лотах)

4. Фильтр минимального размера цепочки для отображения на графике.

5. Фильтр Bid-Ask Difference для ценового уровня ( в % )

6. Настройка формы фильтра, отображаемого на графике ( чтобы не сливался с объемными фильтрами)

7.  Флаг "Рейтинговать цепочки" - при включении флага программа выводит более крупными фильтрами цепочки в которых накопилось больше контрактов. Сравнение рейтинга идет со значением из п.4. Если флаг не поднят все цепочки выводятся одинакового размера.


Логика алгоритма:


1. Взять входящий поток сделок по T&S.

2. Отфильтровать сделки по фильтру минимального объема.

3. Сгруппировать/отфильтровать сделки по времени возникнования (сделки, время между которыми превышает фильтр времени - исключаются)

4. Сгруппировать/отфильтровать сделки по диапазону возникнования (сделки, прошедшие в более широком диапазоне - исключаются)

5. Проверить полученную цепочку на превышение или равенство фильтру минимального размера цепочки. Если условие выполнено, перейти к пункту 6.

6. Проверить Bid-Ask difference для полученной цепочки, если он больше либо равен фильтру Bid-Ask Difference - отобразить цепочку на графике в виде соответствующего фильтра.


Пример работы алгоритма:



Параметры
Время = 1 мск
Диапазон = 1 тик
Мин объем = 1 лот
Мин объем цепочки = 100 лотов
Бид-аск дифференс = 100%.

Результат работы фильтра - на графике отобразилось лимитное удержание в ленте. Уровень виден и не сотрется при повторном тике к нему, как это происходит в DOM. А также более прост к восприятию ,чем классическая лента T&S. В данном случае мы можем увидеть, как высокочастотный набор, так и крупные лоты, прошедшие за короткое время.

Применение алгоритма устраняет необходимость держать открытой активную ленту сделок. И бережет глаза. :)


Уточнение скрина:


Under review

Зачем это прямо на графике и в таком примитивном виде?

С крупными фильтрами на графике лента не нужна, такие T&S отдельно и с алертом.

С малыми фильтрами T&S нужен для входа в позицию, только в торговом окне.

Для тех кто торгует по ленте, сейчас в разработке находится торговый "стакан". В этом "стакане" будут колонки с ленты.


Ок, давайте посмотрим на новый стакан.

Declined

T&S для скальперов будет в торговом "стакане".