0
Declined

VWMA Скользящая средняя взвешанная по объему.

Иван VF608 3 months ago in Charts • updated 3 months ago 6

Имеется VWAP но не хватает VWMA.

-1
Declined

VWMA это VWAP но без дополнительных линий дивергенции.

Между VWMA и VWAP разница в расчете.

 VWAP начинает аккумуляцию от начала часа, дня, недели или месяца к примеру и обнуляется в начале следующего интервала часового дневного, недельного и тд. на меньшем таймфрейме. То есть ТФ VWAP = DAY , а вычисляется и рисуется на меньшем ТФ графика.

 VWMA начинает аккумуляцию от -n количества периодов ТФ графика от последнего и перерасчитывает аккумуляцию на последнем периоде ТФ графика на -n периодов ТФ графика.

VWAP обнуляется, а VWMA перерасчитывается на последнем периоде времени ТФ графика.

ТФ VWAP >= ТФ графика , ТФ VWMA = ТФ графика. как это тоже самое???

"ТФ VWMA" = ТФ графика * n кол-во периодов ТФ графика. Или может я не правильно называю эту линию?

А линии дивергенции у VWAP - это попытка предсказать потолок или низ движения цены на основе математики. Вот эти линии дивергенции дают ложную надежду о движении цены! :)