Welcome to the support center of VolFix.Net!


+19
Completed

Автоматический перенос уровней на разных ТФ

gavrila2003 4 months ago in Charts • updated by support 3 months ago 6

Добрый день, скажите, а можно на других графиках реализовать опцию окна Order window, которая дает возможность на график подгружать линии из других окон по инструменту? Сейчас очень неудобно реализована функция сквозных линий. у меня несколько окон и понятно, что уровни с младших ТФ не должны транслироваться на старшие, так как там буде каша. Приходится перетаскивать вручную. Это очень неудобно, если работаешь с несколькими инструментами. Возможность подгрузки уровней с заданных окон сильно упростила бы жизнь.

+18
Completed

Вопрос на голосование 2

vetrroov 5 months ago in Order Window • updated by support 5 months ago 4

Сейчас прошли классные изменения - http://joxi.ru/krD9EyDi0kl8vm. При сжатом графике сейчас это выглядит вот так - http://joxi.ru/52aQMdYSGR5MO2. При максимальной нашей общей заинтересованности, у разработчиков есть возможность добавить функцию, которая позволит менять квадратики на черточки - http://joxi.ru/DrlOekVi4RB4zA, как по мне, так - на много комфортнее, к тому каждый может подобрать для себя наиболее подходящую и цветовую гамму и форму. Изменения в следующем - http://joxi.ru/VrwQw0lSKQL8M2. Кто еще действительно считает такой вариант лучшим?

+17
Under review

Option Desk - update

Mouse War 3 months ago in Statistics modules • updated 2 months ago 11

Все уже украдено до нас (с) Операция "Ы"

Сайты бирж CME/ICE - клад с информацией.

Только информация данная не структурированная, не удобная и без истории.

Например там можно найти руководство по хеджированию с помощью фьючерсов и опционов.


Интерпретация информации по взаимосвязанным производным (фьючерс и опцион) следует из анализа или инвестиционной трейдерской философии.


В VolFix-е сделано очень много для анализа объемов фьючерсов. 

Но к сожалению очень урезанный (не удобный) функционал по анализу опционов.

Вернемся к тому, что предлагает веб версия биржи и нету в VolFix.

1) Most Active
На мой взгляд, одна из самых "мощных" аналитических инструментов.
Из названия видно, что предоставляет информацию по самым активным страйкам, где произошло существенные изменения. Таким образом, получаем общую картину опционов по инструменту.

Существует несколько разновидностей Most Active, которые конечно хотелось бы видеть в upgrade:
1.1 Most Active по одному инструменту и одному контракту.



Из скрина выше, видно, что предоставляется информация по самым активным страйкам в одном контракте. Данная информация сокращает в несколько раз время для анализа. Если сравнивать с существующей версии Option Desk (для анализа), необходимо просматривать (заходить) в каждый страйк и "высматривать" количество изменений в графике Call/Put Open Interest и нету возможности посмотреть объем прошедший за день

Параметры которые указаны на скрине и комментарии о возможной реализации в upgrade:
Все параметры в таблице указываются на ВЫБРАННЫЕ даты.

TOTAL VOLUME - Общий объем по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать объем по всем страйкам.

OPEN INTEREST TOTAL -  Общий ОИ по всем страйкам. Возможно необходимо формулой с плюсовать ОИ по всем страйкам.

OPEN INTEREST NET CHG - Общее изменение ОИ по всем страйкам. Сложно оценить, так как нужно просчитать изменение по каждому страйку и полученный результат с плюсовать, возможно стоит отложить из за большой нагрузки на сервер.

STRIKE PRICE - Страйк который вошёл в ТОП изменений. При определении ТОП изменений, значение страйка вывести будет не сложно.

VOL - Объем по данному страйку. Аналогично значению страйка, объем за ТФ День.

Дата 1 (МАР 13) - Начало дата, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

Дата 2 (МАР 14) - Конец даты, с которой сравнивается кол-во ОИ, но в колонке указывается кол-во ОИ на данную дату. Настраиваемый параметр, от которого все зависит, указывается пользователем (выборочно смотреть динамику за произвольно выбранный период).

CHG - Чистое изменение ОИ. Имея значения по одному страйку за две даты, вычисляется формулой "Дата 2" - "Дата 1".

CHG CHART - Графическое изменение чистого ОИ. Возможно, стоит отложить, что бы снизить нагрузку на сервер.



Top Ranking Count - Кол-во "топ" страйков выводимых в таблицу. В примере указано минимальное кол-во страйков 10, можно ставить выше.



Compare Date - Выбор даты. Какие даты необходимо сравнивать.


1.2 Most Active по одному инструменту и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.


Только составляется таблица самых активных страйков по всем контрактам.


1.3 Most Active по всем инструментам и всем контрактам.

Аналогично пункту 1.1.

Только составляется таблица самых активных страйков по всем выбранным инструментам и всем контрактам.


2) Max Pain - Максимальная боль. Философская интерпретация. Очень интересный показатель для наблюдения и изучения.



В данном пункте так же еще видно кол-во и процент от общего кол-ва  опционов в деньгах и вне денег.


Описание и пример расчета:

Max Pain for Option Holders

The “Max Pain” (or “Maximum Pain”) of an option series is the underlying price at option expiration that results in minimum total intrinsic value for all outstanding options in the series. The Max Pain for option buyers is also the “Max Pleasure” for option sellers.

 

To calculate Max Pain:

 

1) For each strike in the series, assume that the underlying futures settled at that strike on expiration day and calculate intrinsic value for every option outstanding.

 

2) For each intrinsic value in #1 (both puts and calls), calculate the total intrinsic value per strike as (open interest * intrinsic value).

 

3) For each total intrinsic value per strike in #2 sum across all strikes for a total intrinsic value for the assumed underlying.

 

4) Calculate #3 for all assumed underlyings (strikes) and choose the minimum.

 

For example, at right are open interest levels for LOM6 options on 25-Apr-16:

 

1) Assume underlying is 38 and calculate intrinsic values of Max(38 – strike, 0) for calls and Max(strike - 38, 0) for puts.

Calls: [0, 0, 0, 0, … 0]

Puts: [0, .5, 1, 1.5, … 13]

 

2) Calculate total intrinsic value for each strike.

[4625 * 0, 3035 * 0, 2192 * 0, 5043 * 0, … 3825 * 0]

[8689 * 0, 3829 * .5, 7763 * 1, 3206 * 1.5, … 391 * 13].

 

3) Sum across strikes for total intrinsic value for assumed underlying = 38.

 

4) Repeat for assumed underlying = 38.5, 39.0, 39.5, … 51.0 and choose the minimum total intrinsic value. The assumed underlying corresponding to the minimum total intrinsic value is the Max Pain level.



Так как все сразу не описать в одном посте, то все таки необходимо с чего то начать.

Продолжение следует ... 

3) Open Interest

4) Option Greeks

5) Volume Heat Map

6) ATM Settlements

+17
Planned

Открытые опционные позиции на cluster profile

G063 3 months ago in Charts • updated by DMITRIY 4 weeks ago 12

Добрый день 

Есть ли возможность добавить в функции бокового профиля информацию об открытых опционных позициях по данному инструменту ( как это реализовано в option desk )?

Это добавило визуализации взаимосвязи между опционными  и фьючерсными позициями по данному инструменту + взаимосвязь с исполнением по опционным контрактам ( скрытые тики они уже есть на графике ) 

+16
Completed

Time & Sales для опционов

Mouse War 7 months ago in Another • updated by support 7 months ago 36

Доброе утро.

Возможно ли сделать Time & Sales для опционов (CME биржа)?

Реализация на CME

Так как данные не записываются, думаю реализация не составит труда.

В существующий модуль необходимо добавить только дополнительно две колонки (Strike и Type). Скорее всего данные для этих колонок биржа транслирует на прямую.


Данная информация поможет быстрому анализу ситуации за день.


+16
Completed

Вопрос на голосование

vetrroov 8 months ago in Charts • updated by support 8 months ago 4

Кто за то, чтобы разместить данные значки в вертикальном положении - http://joxi.ru/bmoOw7ViMk80nm, чтобы прибавилось больше места, а карандаш был в одном месте на всех графиках (так ведь удобнее). Т.к. мы постоянно играемся с линиями и передвигаем их вверх-вниз парой даже не фиксируя, такое расположение мало того, что освободит больше места и не будет мешать барам и объемам при сжатом окне графика, так и будет максимально удобней и как по мне даже симпатичнее.

Answer
support 8 months ago

Настройка M/W -> Global Options -> Chart Control Icon Position

+15
Completed

Volume search Рабочая лошадка 2.0

dusty 4 months ago in Statistics modules • updated 4 months ago 17

Добрый день, в терминале Volfix существует два основных инструмента сбора и анализа статистической информации, это счетчики All prices и Volume search. Первый позиционируется как поисковик POC, хотя есть другая информация, что самое главное информация по горизонтали. Volume search в свою очередь позиционируется для поиска горизонтальных объемов в кластере, однако далее дает массу информации по вертикали. Позволяет получить массив ОБЪЕМНЫХ данных, за интервал и по тф, по max volume в кластере и по total volume в свече. Все бы ничего, но существуют и другие параметры интересные для анализа, это delta, bid/ask, trades. И тут существует существенный дисбаланс между горизонтальным и вертикальным анализом в Volume Search. Есть тонны информации по вертикальным delta-м, bid/ask, trades, bar size. Все это хорошо, вертикаль отработали, а как заглянуть в кластер?! Кроме данных по объему нам ничего не доступно по счетчику. Как узнать какая была delta  на max volume (tick direct/aggressor) за интервал времени?! В результате небольших манипуляций с счетчиком All prices можно получить эти данные в конкретном кластере, однако это не возможно проанализировать, как max volume на длительном интервале времени, нет функционала. Если эти данные доступны на графике и бьются по счетчику All prices, значит они где-то хранятся, вопрос лишь в получении выборки и доработке горизонтально функционала счетчика. Спасибо.

Answer
support 4 months ago

Был запрос только на дельту. Кол-во сделок - в целом мало информативный показатель, особенно на ТФ от 10 мин  и больше.

bid/ask ждать не стоит, так как имея объём и дельту их легко посчитать.

+14
Completed

Bar delta less

dusty 4 months ago in Charts • updated by support 4 months ago 18

Добрый день, нужна доработка  в bar chart-е. У нас есть настройка bar volume less, которая позволяет окрашивать бары по размеру прошедшего в них total volume, но объем вещь капризная нынче, может сильно частить в фазе импульса, либо не доходить по лимитам. Дисбаланс по дельте намного лучше себя показывает статистически, плюс позволяет, в группе лимитных баров, определять ключевые. Необходима аналогичная по функционалу настойка bar delta less, чтобы окрашивать бары по total delta. Спасибо.

+14
Declined

В Time & Sales и в Agg Time & Sales добавить настройку

Alex Shevchenko 5 months ago in Statistics modules • updated by support 5 months ago 7


Если возможно, в Time & Sales и в Agg Time & Sales для улучшения визуализации добавить настройку "Количество ценовых уровней Мин и Макс"  (например Мин 2 Макс 7) и настройку "Время трейдов" (например 10 сек или 1 мин). Подробнее на картинке.

Answer
support 5 months ago

Еще раз комментируем.

Описанная задача однозначно нужная и полезная.

Эта задача отлично и полноценно реализована с помощью Volume Fixing в tick chart и box chart. С алертами и фильтрами.

Но реализация этой задачи в рамках T&S не только будет существенно дополнительно грузить компьютер, но в в принципе полноценно не реализуема  из-за фильтра трейдов. 

+12
Completed

Hotkey для переключения с дельты на объем и обратно в orders window

vetrroov 3 months ago in Order Window • updated 3 months ago 4

Основной Box chart немного отличается от box chart в окне orders window. Например в основном 6 видов - http://joxi.ru/8An0wyVTq6M9jm, в orders window 3 - http://joxi.ru/v29J1KlUGBgKKA.


Есть интересное предложение: включить функцию hotkey для быстрого переключения с объема на дельту и обратно. Что касается дельта в процентах - ее можно убрать, т.к. она есть в основном box chart или включить в круговое переключение, но лучше убрать.